Seleção de uma média móvel de longo prazo. Use uma média móvel que é aproximadamente a metade do comprimento do ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 250 dias 1 ano, em seguida, uma média móvel de 125 dias é adequado Comprimentos do ciclo Variam de modo que você provavelmente vai ficar com uma escolha de vários períodos de tempo Traçar uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e comparar os resultados, em seguida, optar pela melhor fit. You ter uma escolha de três tipos de média móvel Incredible Charts Quais são as diferenças. Cada tipo de média móvel tem características diferentes. Simples médias móveis têm uma tendência a casca duas vezes dando um sinal quando dados fora do intervalo normal é adicionado eo sinal oposto quando os mesmos dados são deixados cair da média móvel Cálculo no final do período de tempo Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais responsiva do que a média móvel exponencial climbin G mais alto e mais rápido do que o EMA durante forte up-tendências cair mais rápido e mais durante down-tendências e retracing mais rápido em reversals. On o gráfico abaixo você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e movimentação ponderada Média A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado eo período de tempo médio móvel ponderado aumentou em cerca de 50 quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença Entre, por exemplo, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário. Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. MAs de semana são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calculados MA s com os seus Texas Instruments Calculadora ou mesmo uma máquina de Burroughs adicionando dados de entrada foi mantida a um mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo o que quer que a média móvel você escolhe quer. que você na tendência, mas você sair tarde na saída ou. get Você sair mais cedo, mas dar sinais de saída mais prematuro custando-lhe dinheiro e aumentar a sua pressão arterial. Você tem que decidir qual é o seu principal objetivo é montar a tendência até o seu fim ou para fazer uma saída rápida quando a tendência reverte. Tendência de movimento ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápido como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média mais lenta, por vezes, as tarifas melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com os dois. MA s não são adequados para negociação de tendências de movimento lento há apenas muitos sinais de saída falsa, se você comércio com uma média mais rápida ou mais lento Use um filtro para excluir tendências de movimento lento e, em seguida, usar uma média móvel mais rápida sobre o restante Tendências mais fortes. Não sobreposição ou um espaço entre o alto secundário anterior eo secundário secundário atual ou vice-versa em uma tendência para baixo Para obter mais sobre espaços, consulte tendências de freddy cego. Uma correção secundária ou padrão de gráfico que respeita a média móvel de longo prazo Corr curto prazo Pode ser usado, mas quanto mais curta for a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX 25 ou 30 e DI acima DI - ou abaixo, para uma tendência descendente. Oscilador de Preço emendado 20 semanas maior que zero. Você está indo usar uma média móvel mais rápida para seguir tendências preliminares, a seguir eu recomendo que você tente um do seguinte. 100 dias EMA ou.150-dia WMA se você for uma criatura do hábito, um WMA de 30 semanas ganhou Fazer muita diferença. Se você achar que eles são muito sensíveis, em seguida, aumentar o período de tempo até obter o resultado desejado. Avoid usando médias móveis simples Cuidado com o fato de que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que MA exponencial Evite usar MAs de longo prazo Uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los Tente usar uma média móvel mais rápida EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias em tendências fortes. Médias de Moto - Simples e Exponencial. Médias de Moto - Simples e Exponencial. Os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte Eles não prevêem a direção do preço, mas definem a direção atual com um lag. As médias móveis são retardadas, porque elas são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtrar o ruído. Indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA ea média móvel exponencial EMA Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potencial Suporte e níveis de resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. A simples média móvel é formado por calcular o preço médio de um título sobre um número específico de Períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, Uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel Simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 Exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, Média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 preços os quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso por applyin G mais peso para os preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcular a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem de começar em algum lugar Então uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma 18 18 ponderação para o preço mais recente Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o menor período de tempo é Mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quiser nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula Para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parâmetro. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel de 10 dias simples e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel simples médias móveis são simples e exigem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio de movimento simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com um A média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta folha de cálculo só remonta 30 períodos, o que Significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para que os efeitos do sim A média móvel em movimento no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de alta velocidade - ágil e rápido para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retarda As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgica e lenta para mudar É preciso um movimento de preço maior e mais longo para um período de 100 dias A média móvel para mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o 100 Dia SMA realizou o curso e não vire para baixo O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de atraso. Simple vs médias exponenciais Movin. Mesmo que existem diferenças claras entre mo simples As médias móveis exponenciais têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais se voltarão antes das médias móveis simples Médias móveis simples, por outro As médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de movimento Médias, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais nítida do que a queda da EMA A SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Len Gths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objectivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo iria optar por mais médias móveis que podem estender 20- 60 períodos Os investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Algumas médias móveis são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartistas usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era Fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identificação. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes e Xamples abaixo usará médias móveis simples e exponenciais O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que Os preços, em média, estão caindo Uma alta média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM de 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo Mostra como as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que houve uma queda de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não transformou um Til após este surge Uma vez que fêz, entretanto, MMM continuou mais altamente os próximos 12 meses As médias moventes trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento. Na análise técnica dos mercados financeiros John Murphy chama-o O método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo para o sistema sistema A usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias Seria considerado de curto prazo Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um cruzamento otimista ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Conhecida como uma cruz dourada Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving mortos crossovers média produzir relativa Os sinais tardios Depois de tudo, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover médio móvel produzirá lotes de whipsaws no Ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema triplo de triplo simples pode envolver 5 dias, 10 dias e O gráfico acima mostra o Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias ea linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um Bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em 1 de outubro atrasado, mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais por muito tempo, mas o cruzamento bearish seguinte em Janu O terceiro sinal anunciou uma forte mudança de posição, o que se deveu a uma mudança de direção, Como o estoque avançou mais de 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos a Whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para Mover acima abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de atuar Segundo, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais móveis MACD torna-se positivo durante um Cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O oscilador PPO de preço percentual pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios Uma tendência sustentada Começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s mid Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também pode ser usado para gerar sinais com simples Crossovers de preço Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior ea Menor média móvel é usado para gerar os sinais Um olharia para cruzes de preços de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Isso estaria negociando em harmonia com o Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os cartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas Tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é de alta Uma cruz de baixa simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinal de uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico Mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Preços rapidamente mudou De volta acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual a Preço de fechamento MAC D 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e resistência. As médias de movimento também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a mais popular mudança de longo prazo Média Se o fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias a partir de meados de 2004 Até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio dupla superior, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis , Especialmente mais tempo mo Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens As médias móveis são tendência seguinte, Ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em linha com o Tendência atual Mesmo que a tendência é seu amigo, as seguranças gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Don t esperar vender no Top e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não deve ser usado por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode Use médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher Uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto , L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro direito. Um número negativo -10 deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Multiple médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada WorkCharts me Mbers pode mudar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. As um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA 10 dias iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para O MA, maior o lag Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de lag do que um 20-dia M A porque contém preços para os últimos 200 dias A duração da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é Amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas medias atravessar um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta Um MA declinante indica que está em uma tendência descendente Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, O termo MA atravessa abaixo de um MA de longo prazo.
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