Forex A Longo Prazo

Zamolxis Forex Robot São robôs forex o santo Graal. Devemos usar robôs forex ou deveríamos trocar manualmente Quais estratégias são as melhores? Como determinamos qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles trabalham Porque a maioria dos robôs comerciais falham Os backtests estão inutilizados I8217m tentando Para responder a essas perguntas, mas tenha em mente que I8217m não está interessado em ganhos elevados a curto prazo. I8217m visando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10 todos os meses. O lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro forex. 30-40 por ano é incrível considerando o fato de que o interesse bancário não excede 2 a 5 por ano. Longa história curta: meu robô, a Zamolxis ganhou 128 ganhos durante um ano e 6 meses. O que significa 3.000 pips, um crescimento da conta de 4.7 por mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter estabelecido um alvo diferente (maiores lucros), mas os altos lucros vêm com altos riscos e nós não podemos aceitar isso como visando lucros a longo prazo. Aqui, no longtermforex tratamos Forex como um negócio. E antes de iniciar um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperará nosso principal investimento. De acordo com a investopedia. O rendimento é o retorno de renda de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma taxa de porcentagem anual com base no custo de investimentos, valor de mercado atual ou valor nominal. Por exemplo, suponha que nós compramos uma bela casa por 3.000.000 e alugemos. No final do ano, obtemos uma boa receita de 21 mil, o que nos dá um rendimento de quase 7 por ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento. Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 8211 60 por ano. Que vem com um risco de 20. Se você quiser reduzir o risco para 2, o lucro também é reduzido em 6. Isso é comparável à situação que descrevemos acima. Para aqueles de vocês que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos Zamolxis. Mas antes de mergulhar em detalhes, deixe8217 ver como funciona. O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender isso, por favor, verifique aqui. Na aprendizagem mecânica, os classificadores Bayes são uma família de simples classificadores probabilísticos baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre os recursos. Por exemplo, um comércio vencedor está fortemente correlacionado com certos fatores, como a volatilidade, os pontos de pivô, a diferença entre anterior alta e baixa e assim por diante. Minha abordagem inicial foi reunir o maior número possível de insumos para todos os robôs forex que eu poderia encontrar no mercado (incluindo os que eu próprio criei, veja a seção do portfólio de robôs do Forex 8220My). O pressuposto geral era que, independentemente da estratégia usada pelo robô (tendência, retrocesso, escorredor, contra-tendência), um comércio vencedor pode ser identificado de forma estatística. Por exemplo, negociar em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simples comércio cego. Se você adicionar um filtro extra, como a volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições comerciais sempre mudam. Hoje é um bom dia para scalping, amanhã pode ser um dia de comida para seguidores de tendências, na próxima semana pode ser uma ótima semana para negociação de grade. Nós já sabemos que otimizar o robô não é a resposta porque estamos sempre um passo atrás do mercado. É claro que o filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores como pontos de suporte e resistência e, se a probabilidade for boa o suficiente, um comércio está sendo aberto. Meu robô forex, chamado Zamolxis, é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes, os classificadores de redes neurais funcionam melhor em determinadas circunstâncias e esse robô usa ambos). Passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, deixo-os aprender e classificar as condições de mercado por si só, não foi realizada otimização. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajuste. A finalidade era meramente a sobrevivência e a aprendizagem, sem qualquer tipo de comércio de filtragem, nem o lucro. Agora, o teste acabou e é hora de ver os resultados. Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro. Você pode ver os resultados aqui (forexgermany. de live account). Meu próprio teste de demonstração aqui. Como funciona o Zamolxis No começo, foi um completo mistério para mim porque todos os robôs forex falham, apesar de tão bons backtests. A resposta é simples: o mercado muda e não segue as condições passadas. Você deve enfrentar muitos meses e anos de retração antes de ver a luz no final do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Em primeiro lugar, já não me importo com a redução. O lote é aumentado após 3 ou mais perdas e o robô se recupera rápido, o único que eu me importo é manter uma menor série de perda, no meu caso, não mais de 7 perdas seguidas. Este não é o tamanho da posição da martingale, it8217s. A função de recuperação não tem nada a ver com martingale. Martingale envolve a abertura de múltiplas posições ao duplicar o tamanho do lote e mantê-los abertos até que todos estejam fechados com lucro ou a conta seja explodida. Esta é a maneira mais rápida de perder a conta. Minha função de recuperação não envolve martingale, mas dimensionamento de posição, o que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição por vez. Nenhum sistema é altamente lucrativo no longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento de posição. Zamolxis ganha 51 dos negócios, considerando o fato de que o lucro obtido é sempre maior do que a perda de parada. É rentável mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para aguardar anos de retirada, já sabemos isso de nossas aventuras passadas com robôs forex. That8217s por que eu criei uma função de recuperação realista. Eu testei o robô de 2009 para 2016, salvei todas as configurações de ganhos, depois testei-o contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se a raia de perda e a redução não forem alteradas, considero que essa configuração era válida e descartou o resto. Se a série de perda obtiver mais de 6, a estratégia é invalidada pelas mudanças do mercado e o robô deve ser treinado novamente. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não há tal coisa, é uma ferramenta comercial. No final de cada barra, as condições do mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback for similar, o robô abre um comércio. Tornar o lucro geralmente é maior do que parar a perda, tornando o robô mais confiável e confiável. Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30). Tem uma sólida função de recuperação, o lote aumenta após 3 ou mais perdas consecutivas. Recomenda-se uma recuperação muito rápida. Às vezes, é um comércio de todos os sinais, às vezes não faz. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, abrir em cada sinal é uma coisa ruim a fazer. Por que, suponha, estavam falando sobre um robô forex que abre um comércio sempre que a vela atual fecha acima uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitas negociações estão sendo abertas e, se ocorrer uma inversão mais violenta, eles estavam fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de um comércio na mesma direção para a mesma estratégia. É um comerciante muito (e quero dizer, muito frequente), você não se aborrece assistindo. Validação de padrões Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não é mais válido e o robô deve ser treinado para aprender os novos padrões de mercado. Como eu disse antes, foi um completo mistério para mim porque 99 dos robôs forex falham, apesar de tão bons backtests. Uma possível resposta a esta pergunta é o ajuste excessivo da otimização. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a melhor curva de equidade é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque a curva de equidade bonita é apenas um acidente que não repete tantas vezes na negociação real. Portanto, como conseqüência, o robô falha alguns meses após o lançamento. Uma segunda resposta possível é que o mercado muda até certo ponto e a estratégia não funciona até que o mercado mude novamente a nosso favor. Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor do que Take Profit e não são permitidos mais de 6-7 trocas perdidas em uma linha. A função de recuperação garante que estamos em lucro o tempo todo. Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei-o contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma linha não mudar, então o padrão é sólido o suficiente. Se o número de perdas permitidas for excedido, o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente. Como funciona a função de recuperação A maneira como esse robô foi projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex. Otimizando o caminho errado (99 dos vendedores de robô forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não). O robô está otimizado para todo o período de teste, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negócios, a curva de equidade parece legal, tudo é Bem, depois de alguns meses, morde o pó. Em primeiro lugar, como eu afirmei antes, era um mistério completo para mim porque. Então eu percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão está quebrado. O segundo aspecto importante é que o teste posterior dessa maneira não há nenhum procedimento de verificação. Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós can8217t Otimizando o caminho certo O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado contra invisível Dados, entre 2009 e 2016. Se o comprimento de redução, a profundidade de retirada e o número de perdas consecutivas permanecem iguais, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal hipótese. O que há de novo na versão atual v30 1. Parada final. Nós não queremos perder os lucros inteiramente se o mercado se virar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado é maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando o batente de tração deve ser ativado. Se o mercado estiver a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar grande 2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte: se o 7º comércio for perdido, o próximo tamanho do lote iguala o lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 trades (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perde 20 da sua conta, que será recuperada em no máximo 3-4 meses. Impressionante, certo. No entanto, graças à função de paragem final que adicionamos, se o tamanho do lote de um comércio é 0.1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro desse comércio é maior do que o tp inicial, o tamanho do lote não aumenta mesmo se o Os próximos 3 negócios estão perdidos. Porquê nós ainda estamos em lucro global e podemos dar ao luxo de tomar mais uma perda (ou mais) com o lote 0.1 (lote inicial). Agora, podemos ganhar grande se o mercado for nosso caminho e podemos levar muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote. Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta. E este é um grande passo em frente, porque o risco é altamente reduzido. 3. Tradutor multi-moeda sem controlador adicional. Se para negociações de trades temos um lucro de Pips Pips, o tamanho do lote não é incrementado. Por exemplo, se trades20 e pips200, isso significa que, para os últimos 20 negócios (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o próximo tamanho do lote, mesmo que o último comércio tenha terminado com uma perda. 4. Proteção contra a perda de perda de caça. Tanto quanto gostamos de ocultar os níveis de sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode se transformar violentamente contra nós, limpando a conta. Sl e tp permanecem no lugar, mas há uma função adicional escondida que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o comércio com fins lucrativos, mesmo que o tp esteja no lugar, a função ativa e fecha o comércio. 5. Agora você pode fechar os negócios manualmente para perda ou lucro. Você também poderia ter feito isso na versão anterior, mas agora todos os erros foram corrigidos. 6. O algoritmo do núcleo foi re-optimizado. As redes neurais e os filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de arruinar. 7. Novo recurso de configuração tp e sl. Na versão anterior, os níveis de sl e tp não são definidos ao abrir um comércio, o comércio é modificado logo após a abertura com os níveis de sl e tp desejados. Agora você pode ativar a função que permite configurar tp e sl ao abrir uma troca. Uma função bastante inútil que você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que a Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl quando abre um comércio, e não depois. 8. Congratule-se com o nosso novo par: EURJPY Se você me perguntar, acho que consegui tirar o melhor proveito do comércio de robô forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos vendedores de robô forex, mas it8217s ok. Então, é mais rentável do que a versão anterior v20 A resposta curta é não, o lucro global é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, dê uma olhada nesta imagem, it8217s uma comparação entre a versão anterior e a atual: Let8217s leva USDJPY, por exemplo: Versão 2.0 produz um lucro de 145,18 e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15 e 3410 pips. O que significa que a rentabilidade 2.0 da versão8217 maior vem de um grande número de lotes aumentados que leva a um risco muito maior. Veja a diferença. Let8217s vêem como ele se tradeça na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0 Graças à nossa função de parada final, adicionamos, às vezes. Quando as condições do mercado são apropriadas, você arrisca apenas 8 pips para obter 82 Agora, veja os dois testes para frente. A nova versão produziu 1600 pips no prazo de 2 meses, enquanto o anterior produziu 3000 pips no prazo de 18 meses. A rentabilidade agora é focada em negócios individuais, em vez de apenas aumentar lotes. Este é um grande passo em frente. Rentabilidade global, se todos os pares forem negociados em portfólio, é o mesmo. Todos os anos são lucrativos. Carteira (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY) Quando eu projetei esse sistema, tive em mente o seguinte: 8211 Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de retirada (Ok, I8217m finalmente admitindo isso, I8217m não é um homem paciente mesmo Se I8217m fazendo o meu melhor para se tornar um). Mas deixando de lado minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de recuperação adicional. Assim, I8217m não está disposto a aguardar a recuperação mais de 3 meses, o mais A análise de portfólio mostra um período máximo de retirada de 70 Dias, mas na vida real, negociação I8217m com certeza que será estendido para 3-4 meses. Ok, então não há mais de 4 meses sem lucro. Por favor, veja o meu antigo portfólio, por exemplo, leia esta publicação. O principal problema é o comprimento de retirada. Sem uma boa função de recuperação, você está condenado a esperar uma recuperação hipotética por anos. 8211 A profundidade de remoção não deve ser superior a 25 da minha conta, a maioria dos I8217m está disposta a assumir esse risco se a recuperação for rápida. A análise de portfólio mostra uma redução máxima de 15, mas como eu disse anteriormente, as condições comerciais reais são diferentes e I8217m esperando uma redução de 25. 8211 Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente. É o lucro garantido Não, claro que não, se você estiver cansado de ser enganado Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças no mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com o nosso conhecimento atual de matemática, programação e estatísticas. Zamolxis Tradind System8. Short Term vs. Long Term Trading Concentre-se em um crescimento consistente e de longo prazo. O Forex não é um mercado rápido rápido. Na PFX, somos conhecidos por defender estratégias de negociação de longo prazo sobre o comércio de curto prazo. Nesta seção, explicaremos por que nos sentimos desse jeito e ajudá-lo a entender algumas das vantagens da negociação de longo prazo sobre as operações de curto prazo. Para ser claro, embora consideremos que a negociação de longo prazo é vantajosa em relação ao comércio de curto prazo (Especialmente para os novos comerciantes), entendemos que muitos comerciantes gostam de operar no curto prazo e há mesmo alguns que são bem sucedidos nisso. Também é apropriado adicionar que o comércio de curto prazo pode ser divertido. Alguns de nós aqui na PFX alocamos uma pequena parte do nosso portfólio para negociação de curto prazo porque é agradável. No entanto, esta seção ensina que a negociação de longo prazo tem o potencial de ser mais rentável e fornecer mais controle de risco, e é mais facilmente aprendido e executado por novos investidores. Cuidado com as informações erradas. Se parece bom demais para ser verdade, é que pensamos que as desvantagens da negociação de curto prazo sobre a negociação de longo prazo são ignoradas por dois motivos controversos e nossa experiência mostrou que eles são influenciadores importantes quando os comerciantes estão entrando no mercado e Tentando decidir o tipo de investidor que serão. Aqui estão alguns desses influenciadores e os motivos por trás deles: 1. Biz-op (oportunidade de negócios ou programas rápidos e rápidos) O mundo financeiro de varejo é superado por empresas de seminários, assessores e produtores de sistemas. É mais emocionante falar sobre um sistema super fácil e de curto prazo com retornos altos e vende muito melhor. Essas empresas sabem disso. Eles defendem muitos negócios, excitação e grandes lucros, mesmo que apenas produza muitas comissões, ansiedade e perdas rápidas. Isso funciona para eles porque significa que eles estão freqüentemente em contato com você, e é mais fácil para você se tornar dependente de seus conselhos, ferramentas ou sistema. Este é bastante óbvio. Como você pode imaginar, quanto mais negócios você faz, mais dinheiro eles fazem com sua conta. Um maior volume de negócios significa mais renda para revendedores de uma pequena conta. Muito da educação gratuita oferecida pelos negociantes é orientada em torno da negociação de curto prazo por esse motivo. Principais diferenças entre o comércio a longo e curto prazo Aqui estão as diferenças que vemos entre os dois tipos de negociação e o que você precisa estar atento ao tomar decisões. Os comerciantes de Forex de curto prazo imediatamente enfrentam uma desvantagem porque eles trocam mais e precisam superar a propagação com mais freqüência. Para fazer um lucro de mil pipetas ao negociar o EURUSD, um comerciante de forex de longo prazo pode fazer um comércio que mova 1,002 pips (assumindo que o spread no EURUSD é de 2 pips). Ele tem que fazer 2 pips para superar a propagação. Para fazer um lucro de mil pipetas ao negociar esse mesmo par EURUSD, um comerciante de forex de curto prazo que faz 50 negócios deve fazer 1.100 pips (novamente, assumindo que o spread no EURUSD é de 2 pips), porque ele tem que superar o spread para Cada comércio. Isso é 100 pips, ou 10 mais eficazes que um comerciante de curto prazo tem que ser de lucro. Espero que você esteja se perguntando a si mesmo. Por que eu gostaria de fazer minha experiência de investimento forex 10 por cento mais difícil do que ser? O exemplo pode ser modificado para se adequar a qualquer cenário, mas o ponto é, mais transações equivalem a mais custos de transação. Isso é bom para o seu revendedor, mas não para você. E não há déficit de boas oportunidades comerciais no investimento de longo prazo. Achamos que muitos comerciantes sofrem de visão do túnel do mercado. Eles estão assistindo um ou dois pares no curto prazo e não conseguem ver o que está acontecendo no resto do mercado em torno deles. O mercado se move muito, e as possíveis entradas e saídas em vários pares de moedas podem se formar rapidamente. No entanto, a quantidade de atenção necessária para gerenciar uma ou duas transações de curto prazo com entradas, saídas e paradas pode impedir o comerciante de curto prazo de ver as oportunidades comerciais em outros pares. Os comerciantes de curto prazo que perdem essas oportunidades de negociação não conseguem alavancar os benefícios da diversificação e do gerenciamento de portfólio para controlar o risco, que os comerciantes de longo prazo usam rotineiramente. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes lidam com ordens de suporte por necessidade. Um pedido de suporte, ou ordem OCO, significa que você pré-determinado suas saídas e entrou essas ordens ao mesmo tempo que você entrou na posição. Os comerciantes de longo prazo têm uma maior capacidade de ajustar suas expectativas e gerenciar negócios e empregam controle de risco à medida que novas informações, padrões de preços e oportunidades surgem. A maioria dos analistas técnicos concorda que a validade de um sinal comercial é independente do prazo. Portanto, se a qualidade do sinal de negociação for o mesmo, independentemente do seu prazo, não é melhor dar-se mais tempo, em vez de menos tempo, para tomar decisões Os comerciantes de curto prazo perdem outros benefícios de operar no forex. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes perdem em rollover, ou prémios de juros, diariamente, dependendo quando entram e saem de suas posições. Os comerciantes de longo prazo podem criar negócios e grupos de posições que beneficiam de pagamentos de juros a longo prazo. O comércio a longo prazo pode demorar menos tempo, uma vez que você não precisa assistir ao mercado ao vivo. Muitos novos comerciantes estão trabalhando em tempo integral, criando uma família e tendo uma vida enquanto aprendem esse mercado. Verificando seus negócios e fazendo ajustes de vez em quando, em vez de assistir constantemente ao mercado ao longo da duração do comércio, requer muito menos tempo e pode ser agendado facilmente em torno de sua rotina diária. A negociação de curto prazo exige muito mais atenção ao mercado de forma contínua. Um aspecto muito falado sobre o comércio é o pedágio que pode levar em você emocionalmente. Quanto mais tempo você estiver na frente de sua tela de negociação assistindo o ziguezague do mercado de um lado para o outro entre seu limite e parar, mais tentador pode ser interferir com sua estratégia. Esse pedágio emocional aumenta o estresse das negociações e pode tornar a experiência toda desagradável. As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar decisões de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação seja livre de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve uma grande quantidade de riscos, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como sofrimento emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.